Algoritma Eksponensial Moving Average C

Apakah mungkin untuk menerapkan rata-rata bergerak di C tanpa memerlukan jendela sampel. Saya telah menemukan bahwa saya dapat mengoptimalkan sedikit, dengan memilih ukuran jendela yang merupakan kekuatan dua untuk memungkinkan perpindahan bit daripada membagi, tapi Tidak perlu penyangga akan menyenangkan Apakah ada cara untuk mengekspresikan hasil rata-rata bergerak baru hanya sebagai fungsi dari hasil lama dan sampel baru. Buatlah contoh rata-rata bergerak, di jendela 4 sampel menjadi. Tambah sampel baru eA Rata bergerak dapat diimplementasikan secara rekursif, namun untuk kalkulasi rata-rata bergerak yang tepat, Anda harus mengingat sampel masukan tertua dalam jumlah yaitu huruf a pada contoh Anda. Untuk panjang N yang rata-rata Anda hitung. Dimana yn adalah sinyal output dan xn Adalah sinyal masukan Eq 1 dapat ditulis secara rekursif as. So Anda selalu perlu mengingat sampel xnN untuk menghitung 2.As yang ditunjukkan oleh Conrad Turner, Anda dapat menggunakan jendela eksponensial yang jauh lebih panjang, yang memungkinkan Anda untuk menghitung Outputnya hanya dari masa lalu Letakkan dan masukan saat ini. Ini bukan standar pergerakan tanpa bobot standar namun memiliki rata-rata pergerakan tertimbang secara eksponensial, di mana sampel lebih jauh di masa lalu mendapatkan bobot yang lebih kecil, namun setidaknya secara teori Anda tidak akan pernah melupakan apa pun yang bobotnya menjadi semakin kecil Sampel jauh di masa lalu. Aku menerapkan rata-rata bergerak tanpa memori item individu untuk program pelacakan GPS saya menulis. Saya mulai dengan 1 sampel dan membagi dengan 1 untuk mendapatkan avg. I saat ini kemudian menambahkan sampel anothe dan membagi dengan 2 ke Avg saat ini berlanjut sampai saya mencapai panjang rata-rata. Setiap waktu sesudahnya, saya menambahkan sampel baru, mendapatkan rata-rata dan menghapus rata-rata dari total. Saya bukan seorang matematikawan tapi ini sepertinya cara yang baik untuk Lakukan itu saya pikir itu akan mengubah perut orang matematika sejati tapi, ternyata itu adalah salah satu cara yang dapat diterima untuk melakukannya Dan itu bekerja dengan baik Ingatlah bahwa semakin tinggi panjang Anda semakin lambat, mengikuti apa yang ingin Anda ikuti. Itu mungkin tidak masalah Waktu tapi ketika mengikuti satelit, jika Anda lamban, jejaknya bisa jauh dari posisi sebenarnya dan akan terlihat buruk Anda bisa memiliki celah antara duduk dan titik-titik trailing saya memilih panjang 15 kali update 6 kali per menit ke Mendapatkan smoothing yang memadai dan tidak terlalu jauh dari posisi duduk sebenarnya dengan titik jejak yang merapikan. Dijawab pada 16 Nov 16 di 23 03.initialize total 0, hitung 0 setiap kali melihat nilai baru. Kemudian salah satu input scanf, satu tambah total newValue, Satu jumlah kenaikan, satu membagi jumlah total rata-rata. Ini akan menjadi rata-rata bergerak di atas semua masukan. Untuk menghitung rata-rata hanya di atas 4 masukan terakhir, akan memerlukan 4 variabel input, mungkin menyalin setiap masukan ke input yang lebih tua, lalu menghitung pergerakan baru Rata-rata sebagai jumlah dari 4 inputvariables, dibagi dengan 4 right shift 2 akan bagus jika semua input positif untuk membuat perhitungan rata-rata. Terjawab 3 Februari 15 di 4 06. Itu akan benar-benar menghitung rata-rata total dan TIDAK rata-rata bergerak Sebagai Hitunglah S lebih besar dampak dari setiap sampel masukan baru menjadi sangat kecil Hilmar Feb 3 15 di 13 53. Jawaban Anda.2017 Stack Exchange, Inc. Saya tahu ini dapat dicapai dengan dorongan sesuai, tapi saya benar-benar ingin menghindari penggunaan dorongan yang saya miliki. Googled dan tidak menemukan contoh yang sesuai atau mudah dibaca. Pada dasarnya saya ingin melacak rata-rata bergerak aliran arus dari sejumlah angka floating point dengan menggunakan 1000 nomor terbaru sebagai sampel data. Apa cara termudah untuk mencapainya? Bereksperimen dengan menggunakan array melingkar, rata-rata bergerak eksponensial dan rata-rata pergerakan yang lebih sederhana dan menemukan bahwa hasil dari array melingkar sesuai dengan kebutuhan saya dengan baik. Ikuti 12 12 12 di 4 38. Jika kebutuhan Anda sederhana, Anda mungkin mencoba menggunakan Rata bergerak eksponensial. Secara sederhana, Anda membuat variabel akumulator, dan saat kode Anda melihat setiap sampel, kode akan memperbarui akumulator dengan nilai baru Anda memilih alfa konstan yang antara 0 dan 1, dan hitung ini. Anda hanya perlu Untuk menemukan nilai a Lpha dimana efek sampel yang diberikan hanya bertahan sekitar 1000 sampel. Hmm, saya tidak benar-benar yakin ini cocok untuk Anda, karena sekarang saya telah meletakkannya di sini Masalahnya adalah 1000 adalah jendela yang cukup panjang untuk rata-rata bergerak eksponensial. Saya tidak yakin ada alfa yang akan menyebarkan rata-rata di atas 1000 nomor terakhir, tanpa underflow dalam perhitungan floating point Tapi jika Anda menginginkan rata-rata yang lebih kecil, seperti 30 angka atau lebih, ini adalah cara yang sangat mudah dan cepat untuk dilakukan. It. answered 12 Jun 12 at 4 44. 1 pada posting Anda Rata-rata bergerak eksponensial dapat memungkinkan alfa menjadi variabel Jadi ini memungkinkannya digunakan untuk menghitung rata-rata basa misalnya byte per detik Jika waktu sejak pembaruan akumulator terakhir lebih banyak Dari 1 detik, Anda membiarkan alpha menjadi 1 0 Jika tidak, Anda dapat membiarkan alpha menjadi usec sejak pembaruan terakhir 1000000 jxh 12 Jun 12 di 6 21. Biasanya saya ingin melacak rata-rata bergerak aliran arus dari sejumlah bilangan floating point menggunakan 1000 nomor terbaru sebagai data sample. Not E bahwa di bawah ini update total sebagai elemen sebagai tambahan diganti, hindari biaya ON traversal untuk menghitung jumlah yang dibutuhkan untuk rata-rata - sesuai permintaan. Total dibuat parameter yang berbeda dari T untuk mendukung misal menggunakan panjang panjang bila total 1000 long s , Int untuk char s, atau double to float total. Ini sedikit cacat pada numsamples yang bisa melewati INTMAX - jika Anda peduli Anda bisa menggunakan unsigned long long atau menggunakan data anggota bool tambahan untuk dicatat saat kontainer. Pertama kali diisi saat bersepeda numamples sekitar array terbaik kemudian berganti nama menjadi sesuatu yang tidak berbahaya seperti pos. answer 12 12 12 at 5 19.one mengasumsikan bahwa sampel T operator void sebenarnya void operator T sampel oPless 8 Jun 14 di 11 52. oPless ahhh baik melihat Sebenarnya saya bermaksud untuk itu menjadi bawaan operator T sampel tapi tentu saja Anda bisa menggunakan notasi apa pun yang Anda suka Will fix, terima kasih Tony D 8 Jun 14 at 14 27.Exponential Moving Average - EMA. BREAKING DOWN Exponential Moving Average - EMA. 12 - dan EMA 26 hari adalah m Ost rata-rata jangka pendek yang populer, dan mereka digunakan untuk membuat indikator seperti MACD konvergensi rata-rata bergerak dan persentase osilator harga PPO Secara umum, EMA 50 dan 200 hari digunakan sebagai sinyal tren jangka panjang. Trader yang Menggunakan analisis teknis menemukan rata-rata bergerak sangat berguna dan berwawasan bila diterapkan dengan benar namun menimbulkan malapetaka bila digunakan dengan tidak semestinya atau disalahartikan Semua rata-rata bergerak yang umum digunakan dalam analisis teknis adalah, pada dasarnya, indikator lagging Konsekuensinya, kesimpulan diambil dari penerapan rata-rata bergerak Ke bagan pasar tertentu harus mengkonfirmasi pergerakan pasar atau untuk menunjukkan kekuatannya. Sangat sering, pada saat garis indikator rata-rata bergerak membuat perubahan untuk mencerminkan pergerakan signifikan di pasar, titik optimal masuk pasar telah berlalu. EMA berfungsi untuk mengurangi dilema ini sampai batas tertentu. Karena perhitungan EMA menempatkan lebih banyak bobot pada data terbaru, ia memeluk harga sebuah tindakan. Sedikit lebih kencang dan karena itu bereaksi lebih cepat Hal ini diinginkan bila EMA digunakan untuk mendapatkan sinyal masuk perdagangan. Mengartikan EMA. Seperti semua indikator rata-rata bergerak, tren ini jauh lebih sesuai untuk pasar tren Ketika pasar berada dalam tren kenaikan yang kuat dan berkelanjutan Garis indikator EMA juga akan menunjukkan tren naik dan sebaliknya untuk tren turun Seorang pedagang waspada tidak hanya memperhatikan arah garis EMA tapi juga hubungan tingkat perubahan dari satu bar ke yang lain. Misalnya, sebagai Aksi harga dari uptrend yang kuat mulai merata dan membalikkan, tingkat perubahan EMA dari satu bar ke bar berikutnya akan mulai berkurang sampai saat garis indikator rata dan tingkat perubahannya lebih rendah. Karena efek lagging , Pada titik ini, atau bahkan beberapa bar sebelumnya, tindakan harga seharusnya sudah berbalik. Oleh karena itu, mengikuti penurunan yang konsisten dalam tingkat perubahan EMA dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menjadi fu Rther counter dilema yang disebabkan oleh efek lagging moving averagesmon Penggunaan EMA. EMAs umumnya digunakan bersamaan dengan indikator lain untuk mengkonfirmasi pergerakan pasar yang signifikan dan untuk mengukur validitasnya Bagi trader yang perdagangan pasar intraday dan fast-moving, EMA adalah Lebih berlaku Cukup sering trader menggunakan EMA untuk menentukan bias trading Misalnya, jika EMA pada daily chart menunjukkan tren kenaikan yang kuat, strategi trader intraday mungkin hanya berdagang dari sisi panjang pada grafik intraday.